Сравнение RALIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RALIX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALIX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.65% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
RALIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALIX и VNQ
RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
RALIX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RALIX
VNQ
Сравнение RALIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALIX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.13 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.30 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.18 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 0.70 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.13 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между RALIX и VNQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALIX и VNQ
Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.12% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок RALIX и VNQ
Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -73.07% | +49.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -12.44% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -34.48% | +12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -9.24% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -13.71% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.21% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALIX и VNQ
Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.57% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 9.28% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 16.31% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 18.80% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 20.70% | -9.50% |