Сравнение GLFOX с PRGSX
GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both mutual funds - GLFOX is a Infrastructure Equities fund managed by Lazard, while PRGSX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index Net. Over the past 10 years, GLFOX returned 9.75%/yr vs 16.18%/yr for PRGSX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GLFOX charges 1.22%/yr vs 0.81%/yr for PRGSX.
Доходность
Сравнение доходности GLFOX и PRGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLFOX показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции GLFOX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 9.75% против 16.18% соответственно.
GLFOX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.75%
- Всё время*
- 10.61%
PRGSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 18.00%
- С начала года
- 20.33%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 16.18%
- Всё время*
- 10.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GLFOX и PRGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.82% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 20.44% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 20.33% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
Correlation
The correlation between GLFOX and PRGSX is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between GLFOX and PRGSX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLFOX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск
GLFOX
PRGSX
Сравнение GLFOX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLFOX | PRGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.61 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 8.89 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLFOX и PRGSX
Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и PRGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLFOX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -64.06% | +34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -12.77% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.01% | -21.13% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -38.11% | +20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -38.11% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -3.38% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -13.43% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.75% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLFOX и PRGSX
Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 2.35%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLFOX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 7.82% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 18.63% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 21.52% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 20.34% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 20.00% | -6.80% |
Сравнение комиссий GLFOX и PRGSX
GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLFOX и PRGSX
Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности PRGSX в 7.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.07% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 7.98% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
GLFOX and PRGSX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGSX has higher volatility (7.82%) compared to GLFOX (2.35%). In terms of maximum drawdown, GLFOX dropped -29.65% vs PRGSX's -64.06%.
PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLFOX и PRGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор