PortfoliosLab logo
Сравнение PRGSX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGSX и VTSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263.52%
523.78%
PRGSX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGSX:

-0.78

VTSAX:

-0.14

Коэф-т Сортино

PRGSX:

-0.90

VTSAX:

-0.07

Коэф-т Омега

PRGSX:

0.87

VTSAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PRGSX:

-0.51

VTSAX:

-0.13

Коэф-т Мартина

PRGSX:

-2.66

VTSAX:

-0.65

Индекс Язвы

PRGSX:

5.56%

VTSAX:

3.48%

Дневная вол-ть

PRGSX:

19.02%

VTSAX:

16.26%

Макс. просадка

PRGSX:

-66.74%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

PRGSX:

-28.93%

VTSAX:

-17.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRGSX показывает доходность -13.46%, а VTSAX немного ниже – -13.95%. За последние 10 лет акции PRGSX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.52% соответственно.


PRGSX

С начала года

-13.46%

1 месяц

-13.36%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-15.05%

5 лет

6.91%

10 лет

7.30%

VTSAX

С начала года

-13.95%

1 месяц

-12.04%

6 месяцев

-11.55%

1 год

-2.15%

5 лет

15.21%

10 лет

10.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGSX и VTSAX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGSX: 0.82%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGSX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGSX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRGSX: -0.78
VTSAX: -0.14
Коэффициент Сортино PRGSX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRGSX: -0.90
VTSAX: -0.07
Коэффициент Омега PRGSX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
PRGSX: 0.87
VTSAX: 0.99
Коэффициент Кальмара PRGSX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PRGSX: -0.51
VTSAX: -0.13
Коэффициент Мартина PRGSX, с текущим значением в -2.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRGSX: -2.66
VTSAX: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.14
PRGSX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и VTSAX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VTSAX в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
0.09%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.50%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и VTSAX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -66.74%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.93%
-17.74%
PRGSX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и VTSAX

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.02%
9.48%
PRGSX
VTSAX