PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US77956H8566

CUSIP

77956H856

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

28 дек. 1995 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRGSX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGSX: 0.82%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRGSX с FTRNX PRGSX с PRIDX PRGSX с FSPSX PRGSX с QQQ PRGSX с FSPGX PRGSX с RPICX PRGSX с VTWAX PRGSX с VTSAX PRGSX с NASDX PRGSX с SOXX
Популярные сравнения:
PRGSX с FTRNX PRGSX с PRIDX PRGSX с FSPSX PRGSX с QQQ PRGSX с FSPGX PRGSX с RPICX PRGSX с VTWAX PRGSX с VTSAX PRGSX с NASDX PRGSX с SOXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Global Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
563.68%
747.06%
PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Global Stock Fund показал доход в -7.68% с начала года и -9.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Global Stock Fund составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


PRGSX

С начала года

-7.68%

1 месяц

-7.99%

6 месяцев

-13.42%

1 год

-9.10%

5 лет

9.80%

10 лет

8.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.92%-1.88%-6.31%-4.29%-7.68%
20240.61%7.70%3.22%-4.26%4.76%2.91%-1.13%2.84%0.94%-2.65%3.68%-8.20%9.78%
20238.62%-3.36%3.36%0.99%1.68%5.40%2.85%-1.96%-5.56%-1.76%10.14%3.90%25.70%
2022-6.85%-3.45%-0.86%-10.60%-1.84%-9.26%9.16%-3.96%-10.37%5.55%7.02%-4.47%-28.01%
2021-1.35%6.64%-1.98%4.19%0.93%1.18%0.14%3.10%-3.80%4.23%-4.50%-11.06%-3.53%
20201.33%-5.57%-11.68%13.51%10.06%4.95%8.19%7.43%-1.26%-0.64%14.44%-0.44%43.97%
201912.41%3.13%1.68%3.75%-6.65%6.26%0.60%-1.95%0.41%3.36%4.28%2.87%33.22%
20187.78%-1.85%-0.99%-1.00%3.27%0.81%0.97%4.15%-2.04%-8.95%2.31%-12.57%-9.44%
20175.43%1.85%2.92%3.50%3.26%0.86%2.22%-0.03%1.60%3.58%2.91%0.93%33.06%
2016-9.25%-0.77%7.42%1.74%2.65%-2.43%6.29%0.46%2.58%-2.52%0.35%0.38%6.02%
2015-1.02%7.12%-0.67%1.93%0.29%-0.98%2.17%-6.69%-3.66%9.04%1.17%-0.87%7.09%
2014-2.28%5.33%-1.13%-2.19%4.11%2.16%-1.13%3.48%-3.21%1.97%1.70%-2.58%5.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRGSX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGSX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRGSX: -0.49
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино PRGSX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRGSX: -0.52
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега PRGSX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
PRGSX: 0.93
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара PRGSX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
PRGSX: -0.36
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина PRGSX, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRGSX: -1.62
^GSPC: 1.15

T. Rowe Price Global Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.25
PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Global Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.05$0.05$0.15$0.00$0.00$0.01$0.13$0.07$0.13$0.18$0.09$0.07

Дивидендный доход

0.08%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Global Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2014$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.19%
-12.17%
PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Global Stock Fund показал максимальную просадку в 66.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1448 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Global Stock Fund составляет 24.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.74%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.144826 авг. 2014 г.1714
-50.36%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.78521 нояб. 2005 г.1419
-45.63%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-31.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-25.19%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.297

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Global Stock Fund составляет 8.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.20%
7.38%
PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab