Сравнение PRGSX с FBGRX
PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - PRGSX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PRGSX returned 16.95%/yr vs 21.88%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRGSX charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности PRGSX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGSX показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции PRGSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 16.95% против 21.88% соответственно.
PRGSX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 24.65%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 16.95%
FBGRX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 18.56%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 21.88%
Сравнение доходности по годам PRGSX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 23.78% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 18.56% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Correlation
The correlation between PRGSX and FBGRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.88 |
The correlation between PRGSX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
PRGSX
FBGRX
Сравнение PRGSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGSX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.67 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | 15.56 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PRGSX и FBGRX
Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.06% | -58.64% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -12.65% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.13% | -27.07% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -43.08% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -43.08% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -12.53% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.98% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGSX и FBGRX
T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.14% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 13.00% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 17.44% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 24.88% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 23.69% | -3.92% |
Сравнение комиссий PRGSX и FBGRX
PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGSX и FBGRX
Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности FBGRX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.60% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 7.76% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PRGSX and FBGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRGSX has higher volatility (5.50%) compared to FBGRX (4.14%). In terms of maximum drawdown, PRGSX dropped -64.06% vs FBGRX's -58.64%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGSX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор