PortfoliosLab logo
Сравнение PRGSX с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGSX и VTWAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.51%
86.89%
PRGSX
VTWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGSX:

-0.04

VTWAX:

0.60

Коэф-т Сортино

PRGSX:

0.09

VTWAX:

0.95

Коэф-т Омега

PRGSX:

1.01

VTWAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRGSX:

-0.03

VTWAX:

0.64

Коэф-т Мартина

PRGSX:

-0.12

VTWAX:

2.84

Индекс Язвы

PRGSX:

6.89%

VTWAX:

3.67%

Дневная вол-ть

PRGSX:

21.61%

VTWAX:

17.33%

Макс. просадка

PRGSX:

-66.74%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

PRGSX:

-20.20%

VTWAX:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью -0.84%.


PRGSX

С начала года

-2.83%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-1.43%

5 лет

6.79%

10 лет

8.55%

VTWAX

С начала года

-0.84%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-1.59%

1 год

9.92%

5 лет

12.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGSX и VTWAX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.


График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGSX: 0.82%
График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGSX и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGSX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGSX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGSX: -0.04
VTWAX: 0.60
Коэффициент Сортино PRGSX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGSX: 0.09
VTWAX: 0.95
Коэффициент Омега PRGSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGSX: 1.01
VTWAX: 1.14
Коэффициент Кальмара PRGSX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGSX: -0.03
VTWAX: 0.64
Коэффициент Мартина PRGSX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRGSX: -0.12
VTWAX: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.60
PRGSX
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и VTWAX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VTWAX в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
0.08%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.92%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и VTWAX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -66.74%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.20%
-6.06%
PRGSX
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и VTWAX

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
12.35%
PRGSX
VTWAX