PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGSX с FTRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGSX с FTRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX).

PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г.. FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGSX и FTRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		-2.95%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-4.51%32.64%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность -2.95%, что значительно выше, чем у FTRNX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции PRGSX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 14.63% против 16.94% соответственно.

PRGSX

1 день
3.72%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
0.71%
1 год
21.81%
3 года*
16.83%
5 лет*
5.44%
10 лет*
14.63%

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Stock Fund

Fidelity Trend Fund

Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с VTWAXPRGSX с PRIDXPRGSX с FSPSXPRGSX с QQQ
Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRXFTRNX с FBGRX

Сравнение комиссий PRGSX и FTRNX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FTRNX в 0.73%.

PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
FTRNX
Fidelity Trend Fund

Доходность на риск

PRGSX vs. FTRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGSX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGSXFTRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.08

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.64

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.88

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.44

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGSX vs. FTRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRNX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGSXFTRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между PRGSX и FTRNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и FTRNX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности FTRNX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		9.89%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и FTRNX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки FTRNX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и FTRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGSXFTRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.06%

-56.26%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-14.92%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-39.05%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-39.05%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-11.00%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-10.58%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.36%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и FTRNX

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеют волатильность 8.77% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGSXFTRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

8.93%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

16.06%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

26.47%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

26.30%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

23.91%

-4.27%