PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGSX с FTRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRGSX с FTRNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) and FTRNX (Fidelity Trend Fund) are both mutual funds - PRGSX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while FTRNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PRGSX returned 16.95%/yr vs 19.47%/yr for FTRNX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRGSX charges 0.82%/yr vs 0.73%/yr for FTRNX.

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у FTRNX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции PRGSX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 16.95% против 19.47% соответственно.

PRGSX

1 день
1.03%
1 месяц
10.17%
С начала года
23.78%
6 месяцев
24.65%
1 год
44.27%
3 года*
24.53%
5 лет*
10.12%
10 лет*
16.95%

FTRNX

1 день
0.94%
1 месяц
9.47%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.78%
1 год
39.06%
3 года*
31.25%
5 лет*
18.03%
10 лет*
19.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGSX и FTRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		23.78%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-4.51%32.64%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		18.98%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%

Correlation

The correlation between PRGSX and FTRNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.89

The correlation between PRGSX and FTRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Stock Fund

Fidelity Trend Fund

Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с VTWAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с QQQPRGSX с FSPSXPRGSX с PRIDX
Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FOCPXFTRNX с FMILXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRXFTRNX с FBGRX

Доходность на риск

PRGSX vs. FTRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGSX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGSXFTRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.02

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.66

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.71

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

9.79

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGSX vs. FTRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRNX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGSXFTRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и FTRNX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки FTRNX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и FTRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSXFTRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.06%

-56.26%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-14.92%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-32.97%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-39.05%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-39.05%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-10.55%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.12%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и FTRNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) составляет 5.50%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSXFTRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.17%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

15.55%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

20.01%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

26.38%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

24.03%

-4.26%

Сравнение комиссий PRGSX и FTRNX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FTRNX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и FTRNX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности FTRNX в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		5.40%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		7.76%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PRGSX and FTRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTRNX has higher volatility (6.17%) compared to PRGSX (5.50%). In terms of maximum drawdown, PRGSX dropped -64.06% vs FTRNX's -56.26%.

PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGSX и FTRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор