PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGSX с FTRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGSX с FTRNX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX).

PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г.. FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGSX или FTRNX.

Корреляция

Корреляция между PRGSX и FTRNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
598.57%
668.30%
PRGSX
FTRNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGSX:

-0.04

FTRNX:

-0.17

Коэф-т Сортино

PRGSX:

0.09

FTRNX:

-0.02

Коэф-т Омега

PRGSX:

1.01

FTRNX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PRGSX:

-0.03

FTRNX:

-0.14

Коэф-т Мартина

PRGSX:

-0.12

FTRNX:

-0.38

Индекс Язвы

PRGSX:

6.89%

FTRNX:

14.65%

Дневная вол-ть

PRGSX:

21.61%

FTRNX:

32.38%

Макс. просадка

PRGSX:

-66.74%

FTRNX:

-55.96%

Текущая просадка

PRGSX:

-20.20%

FTRNX:

-29.18%

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у FTRNX с доходностью -14.05%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции FTRNX по среднегодовой доходности: 8.55% против 6.25% соответственно.

PRGSX

С начала года

-2.83%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-1.43%

5 лет

6.79%

10 лет

8.55%

FTRNX

С начала года

-14.05%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-21.22%

1 год

-6.92%

5 лет

7.77%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRGSX и FTRNX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FTRNX в 0.73%.

PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGSX: 0.82%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGSX и FTRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGSX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRGSX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGSX: -0.04
FTRNX: -0.17
Коэффициент Сортино PRGSX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGSX: 0.09
FTRNX: -0.02
Коэффициент Омега PRGSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGSX: 1.01
FTRNX: 1.00
Коэффициент Кальмара PRGSX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGSX: -0.03
FTRNX: -0.14
Коэффициент Мартина PRGSX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRGSX: -0.12
FTRNX: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа FTRNX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.17
PRGSX
FTRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и FTRNX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FTRNX в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		0.08%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		0.78%0.46%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и FTRNX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -66.74%, что больше максимальной просадки FTRNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и FTRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.20%
-29.18%
PRGSX
FTRNX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и FTRNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) составляет 14.06%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 18.56%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
18.56%
PRGSX
FTRNX