PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGSX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGSX с QQQ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Invesco QQQ (QQQ).

PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGSX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между PRGSX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
361.07%
990.00%
PRGSX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGSX:

-0.04

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

PRGSX:

0.09

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

PRGSX:

1.01

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

PRGSX:

-0.03

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

PRGSX:

-0.12

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

PRGSX:

6.89%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

PRGSX:

21.61%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

PRGSX:

-66.74%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PRGSX:

-20.20%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции PRGSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.55% против 16.75% соответственно.

PRGSX

С начала года

-2.83%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-1.43%

5 лет

6.79%

10 лет

8.55%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRGSX и QQQ

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGSX: 0.82%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGSX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRGSX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGSX: -0.04
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино PRGSX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGSX: 0.09
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега PRGSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGSX: 1.01
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара PRGSX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGSX: -0.03
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина PRGSX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRGSX: -0.12
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.45
PRGSX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и QQQ

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		0.08%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и QQQ

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -66.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.20%
-12.31%
PRGSX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и QQQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) составляет 14.06%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
16.85%
PRGSX
QQQ