PortfoliosLab logo
Сравнение PRGSX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGSX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
287.73%
162.53%
PRGSX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGSX:

-0.04

FSPSX:

0.75

Коэф-т Сортино

PRGSX:

0.09

FSPSX:

1.13

Коэф-т Омега

PRGSX:

1.01

FSPSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PRGSX:

-0.03

FSPSX:

0.93

Коэф-т Мартина

PRGSX:

-0.12

FSPSX:

2.69

Индекс Язвы

PRGSX:

6.89%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

PRGSX:

21.61%

FSPSX:

16.78%

Макс. просадка

PRGSX:

-66.74%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

PRGSX:

-20.20%

FSPSX:

-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 8.55% против 5.58% соответственно.


PRGSX

С начала года

-2.83%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-1.43%

5 лет

6.79%

10 лет

8.55%

FSPSX

С начала года

12.03%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

6.78%

1 год

12.57%

5 лет

11.31%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGSX и FSPSX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGSX: 0.82%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGSX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGSX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGSX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGSX: -0.04
FSPSX: 0.75
Коэффициент Сортино PRGSX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGSX: 0.09
FSPSX: 1.13
Коэффициент Омега PRGSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGSX: 1.01
FSPSX: 1.15
Коэффициент Кальмара PRGSX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGSX: -0.03
FSPSX: 0.93
Коэффициент Мартина PRGSX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRGSX: -0.12
FSPSX: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.75
PRGSX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и FSPSX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FSPSX в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
0.08%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.59%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и FSPSX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -66.74%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.20%
-0.09%
PRGSX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и FSPSX

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
10.93%
PRGSX
FSPSX