PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGSX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGSX с FSPSX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGSX или FSPSX.

Корреляция

Корреляция между PRGSX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGSX:

0.06

FSPSX:

0.66

Коэф-т Сортино

PRGSX:

0.27

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

PRGSX:

1.04

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRGSX:

0.07

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

PRGSX:

0.28

FSPSX:

2.48

Индекс Язвы

PRGSX:

7.26%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

PRGSX:

21.60%

FSPSX:

16.74%

Макс. просадка

PRGSX:

-66.74%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

PRGSX:

-14.73%

FSPSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 9.15% против 5.73% соответственно.

PRGSX

С начала года

3.83%

1 месяц

12.42%

6 месяцев

-1.31%

1 год

1.09%

5 лет

7.27%

10 лет

9.15%

FSPSX

С начала года

15.50%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

14.95%

1 год

10.65%

5 лет

12.18%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRGSX и FSPSX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGSX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGSX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и FSPSX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FSPSX в 2.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		0.07%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.51%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и FSPSX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -66.74%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и FSPSX

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...