Сравнение PRGSX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGSX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGSX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | -6.43% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -1.94% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGSX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 14.22% против 8.65% соответственно.
PRGSX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 14.22%
FSPSX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGSX и FSPSX
PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
PRGSX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
PRGSX
FSPSX
Сравнение PRGSX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGSX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.93 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGSX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRGSX и FSPSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGSX и FSPSX
Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности FSPSX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 10.26% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.22% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PRGSX и FSPSX
Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGSX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.06% | -33.69% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.39% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -29.41% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -33.69% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -10.86% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -6.59% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.96% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGSX и FSPSX
T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGSX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 7.04% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 10.63% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 16.79% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 15.77% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 16.47% | +3.14% |