PortfoliosLab logo
Сравнение PRGSX с RPICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGSX и RPICX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и RPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
444.54%
78.04%
PRGSX
RPICX

Основные характеристики

Доходность по периодам


PRGSX

С начала года

-2.98%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

-3.69%

1 год

4.71%

5 лет

12.92%

10 лет

12.02%

RPICX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGSX и RPICX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии RPICX в 0.75%.


График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGSX: 0.82%
График комиссии RPICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPICX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGSX и RPICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

RPICX
Ранг риск-скорректированной доходности RPICX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPICX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPICX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPICX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPICX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPICX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGSX c RPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGSX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGSX: 0.24
RPICX: 0.89
Коэффициент Сортино PRGSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGSX: 0.48
RPICX: 1.36
Коэффициент Омега PRGSX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGSX: 1.07
RPICX: 1.28
Коэффициент Кальмара PRGSX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGSX: 0.24
RPICX: 1.36
Коэффициент Мартина PRGSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRGSX: 0.94
RPICX: 3.32


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.89
PRGSX
RPICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и RPICX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как RPICX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
6.94%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%1.25%5.81%0.37%0.63%0.33%0.71%
RPICX
T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund
3.48%3.48%2.79%0.85%1.33%7.09%2.41%4.30%1.54%1.50%2.00%1.61%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и RPICX


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
-2.28%
PRGSX
RPICX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и RPICX

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
0
PRGSX
RPICX