Сравнение GLFOX с FAGIX
GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - GLFOX is a Global Equities fund managed by Lazard, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, GLFOX returned 9.75%/yr vs 7.74%/yr for FAGIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLFOX charges 1.22%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности GLFOX и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLFOX показывает доходность 7.37%, а FAGIX немного ниже – 7.17%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.74% соответственно.
GLFOX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 9.75%
FAGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам GLFOX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.37% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 20.44% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.17% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Correlation
The correlation between GLFOX and FAGIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between GLFOX and FAGIX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLFOX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
GLFOX
FAGIX
Сравнение GLFOX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLFOX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.02 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 15.24 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLFOX и FAGIX
Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLFOX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -37.97% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -3.49% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -7.26% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -15.42% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -28.45% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -1.50% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -6.97% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.92% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLFOX и FAGIX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 2.74% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLFOX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.78% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 5.74% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 6.84% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 6.76% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 7.82% | +5.37% |
Сравнение комиссий GLFOX и FAGIX
GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLFOX и FAGIX
Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности FAGIX в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.31% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.10% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
Часто задаваемые вопросы
GLFOX and FAGIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGIX has higher volatility (2.78%) compared to GLFOX (2.74%). In terms of maximum drawdown, GLFOX dropped -29.65% vs FAGIX's -37.97%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLFOX и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор