PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDW с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDW и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%.


GLDW

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.48%
С начала года
1.00%
6 месяцев
3.47%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDW и BOIL


2026 (YTD)2025
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
1.00%7.63%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-36.77%-19.08%

Correlation

The correlation between GLDW and BOIL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Gold WeeklyPay ETF

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

GLDW vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDW

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDW c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDW vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDWBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.61

+1.03

Просадки

Сравнение просадок GLDW и BOIL

Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и BOIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDWBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.59%

-100.00%

+76.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.51%

-100.00%

+77.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-93.59%

+84.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW и BOIL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDWBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.90%

113.64%

-76.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

118.89%

-81.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

101.81%

-64.91%

Сравнение комиссий GLDW и BOIL

GLDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW и BOIL

Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
19.48%3.75%

Часто задаваемые вопросы


GLDW and BOIL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for BOIL.

GLDW is categorized as Derivative Income, while BOIL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 1.31% for BOIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDW и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор