Сравнение GLDW с GLDI
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. GLDW is actively managed, while GLDI is passively managed. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -4.63%.
GLDW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- -19.00%
- С начала года
- -5.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GLDI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 7.74%
- Всё время*
- 3.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.54M | $8.79M | $7.93M | |
| $256.89K | $296.01K | $456.33K |
Сравнение доходности по годам GLDW и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -5.12% | 9.36% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.63% | 8.53% |
Correlation
The correlation between GLDW and GLDI is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. GLDI — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDI
Сравнение GLDW c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GLDI
Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -32.26% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -13.44% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -13.99% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GLDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 16.72% | +19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 11.86% | +24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.04% | 11.64% | +24.40% |
Сравнение комиссий GLDW и GLDI
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GLDI
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.99%, что сопоставимо с доходностью GLDI в 26.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.11% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 25.99% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and GLDI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDI has the higher dividend yield at 26.11%, compared with 25.99% for GLDW.
GLDW is categorized as Derivative Income, while GLDI is Gold. They also come from different issuers: Roundhill Investments and UBS. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.65% for GLDI.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор