Сравнение GLDW с GLDI
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. GLDW is actively managed, while GLDI is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 2.06%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам GLDW и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 2.06% | 7.31% |
Correlation
The correlation between GLDW and GLDI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. GLDI — Ранг доходности на риск
GLDW
GLDI
Сравнение GLDW c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GLDI
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -32.26% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -7.37% | -15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -14.00% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GLDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 14.57% | +22.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 11.31% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 11.35% | +25.55% |
Сравнение комиссий GLDW и GLDI
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GLDI
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что меньше доходности GLDI в 22.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 22.37% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and GLDI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 19.48% for GLDW.
GLDW is categorized as Derivative Income, while GLDI is Precious Metals. They also come from different issuers: State Street and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.65% for GLDI.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор