Сравнение GLDW с IAUI
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -5.63%.
GLDW
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -8.13% | 9.36% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -5.63% | 7.95% |
Correlation
The correlation between GLDW and IAUI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. IAUI — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAUI
Сравнение GLDW c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и IAUI
Максимальная просадка GLDW за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -20.43% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -19.97% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -4.13% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.17% | 21.42% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 21.06% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 21.06% | +16.11% |
Сравнение комиссий GLDW и IAUI
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и IAUI
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.10%, что больше доходности IAUI в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 23.10% | 3.75% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.80% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GLDW and IAUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 23.10%, compared with 14.80% for IAUI.
They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор