Сравнение GLDW с GLDM
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. GLDW is actively managed, while GLDM is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -7.79%.
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 9.32% |
Correlation
The correlation between GLDW and GLDM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDM
Сравнение GLDW c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GLDM
Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -26.27% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.55% | -26.27% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -6.46% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 27.79% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.47% | 18.32% | +18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 17.08% | +19.39% |
Сравнение комиссий GLDW и GLDM
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GLDM
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GLDW and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDW is categorized as Derivative Income, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор