Сравнение GLDW с GLD
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. GLDW is actively managed, while GLD is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам GLDW и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 7.07% |
Correlation
The correlation between GLDW and GLD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. GLD — Ранг доходности на риск
GLDW
GLD
Сравнение GLDW c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GLD
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -45.56% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -17.75% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -16.16% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 26.61% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 18.00% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 15.95% | +20.95% |
Сравнение комиссий GLDW и GLD
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GLD
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GLDW and GLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for GLD.
GLDW is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор