Сравнение GLDW с GLD
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. GLDW is actively managed, while GLD is passively managed. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.68%.
GLDW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- -19.00%
- С начала года
- -5.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
| $256.89K | $296.01K | $456.33K |
Сравнение доходности по годам GLDW и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -5.12% | 9.36% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 9.18% |
Correlation
The correlation between GLDW and GLD is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. GLD — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение GLDW c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GLD
Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -45.56% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -21.43% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -16.21% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 28.35% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 18.58% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.04% | 16.18% | +19.86% |
Сравнение комиссий GLDW и GLD
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GLD
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.99%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 25.99% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GLDW and GLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 25.99%, compared with 0.00% for GLD.
GLDW is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Roundhill Investments and State Street. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор