PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDW с KGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDW и KGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDW показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью -2.01%.


GLDW

1 день
4.99%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
-19.00%
С начала года
-5.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

KGLD

1 день
4.43%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
-15.72%
С начала года
-2.01%
1 год
23.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
25.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$256.89K$296.01K$456.33K
$3.34M$2.48M$2.70M

Сравнение доходности по годам GLDW и KGLD


2026 (YTD)2025
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
-5.12%9.36%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
-2.01%11.65%

Correlation

The correlation between GLDW and KGLD is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г.

0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Gold WeeklyPay ETF

Kurv Gold Enhanced Income ETF

Доходность на риск

GLDW vs. KGLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GLDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


KGLD
Ранг доходности на риск KGLD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGLD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLDW c KGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDWKGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

GLDW vs. KGLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDW и KGLD

Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и KGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDWKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-28.32%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.20%

-23.31%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-9.16%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW и KGLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDWKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

29.46%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

28.55%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.04%

28.55%

+7.49%

Сравнение комиссий GLDW и KGLD

GLDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW и KGLD

Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.99%, что больше доходности KGLD в 16.22%


ПозицияTTM2025
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
25.99%3.75%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
16.22%4.59%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, GLDW and KGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.

GLDW has the higher dividend yield at 25.99%, compared with 16.22% for KGLD.

They also come from different issuers: Roundhill Investments and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 1.00% for KGLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDW и KGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор