PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с VTTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с VTTVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) are both funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 5.66%/yr for VTTVX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for VTTVX.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 5.56%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

VTTVX

1 день
1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.18%
1 год
14.33%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и VTTVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		5.56%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.09%

Correlation

The correlation between GLDM and VTTVX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.21

The correlation between GLDM and VTTVX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLDM и VTTVX

Секторы
GLDM
VTTVX

Сырьевые материалы

100.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

16.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

12.3%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
VTTVX
4.2%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

VTTVX
8.0%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

VTTVX
9.4%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

VTTVX
4.8%

Энергетика

GLDM

-

VTTVX
4.3%

Финансовые услуги

GLDM

-

VTTVX
16.1%

Здравоохранение

GLDM

-

VTTVX
8.3%

Промышленность

GLDM

-

VTTVX
12.3%

Недвижимость

GLDM

-

VTTVX
2.5%

Технологии

GLDM

-

VTTVX
27.4%

Коммунальные услуги

GLDM

-

VTTVX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD

Доходность на риск

GLDM vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMVTTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.05

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.91

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.66

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

11.38

-8.51

GLDM vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VTTVX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и VTTVX

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и VTTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMVTTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-46.03%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-5.57%

-18.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-7.84%

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-21.52%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-1.17%

-20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-5.05%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

1.30%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и VTTVX

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMVTTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

3.03%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

6.01%

+17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

7.23%

+19.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

9.14%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

9.96%

+7.02%

Сравнение комиссий GLDM и VTTVX

GLDM берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и VTTVX

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.00%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and VTTVX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to VTTVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs VTTVX's -46.03%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и VTTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор