PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с RGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDM с RGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Royal Gold, Inc. (RGLD).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDM и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDM и RGLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
RGLD
Royal Gold, Inc.		19.18%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%-6.38%

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью 19.18%.

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—

RGLD

1 день
3.87%
1 месяц
-13.13%
С начала года
19.18%
6 месяцев
32.70%
1 год
62.49%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.21%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Royal Gold, Inc.

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU
Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с SCHD

Доходность на риск

GLDM vs. RGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMRGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.58

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.00

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.16

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

6.92

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. RGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGLD равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMRGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.65

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.19

+0.92

Корреляция

Корреляция между GLDM и RGLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и RGLD

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.69%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GLDM и RGLD

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и RGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDMRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-98.29%

+76.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-29.27%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-40.73%

+19.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-13.13%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-29.87%

+23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

9.14%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и RGLD

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 10.44%, в то время как у Royal Gold, Inc. (RGLD) волатильность равна 15.78%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDMRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

15.78%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.12%

32.49%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

39.67%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

31.04%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

33.84%

-17.06%