Сравнение GLDM с IAUI
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. GLDM is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, GLDM returned 28.49% vs 19.26% for IAUI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -1.07%.
GLDM
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.06% | 28.41% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -1.07% | 20.56% |
Correlation
The correlation between GLDM and IAUI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. IAUI — Ранг доходности на риск
GLDM
IAUI
Сравнение GLDM c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и IAUI
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -16.88% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -16.88% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -16.10% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.54% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 20.51% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 20.51% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 20.51% | -3.61% |
Сравнение комиссий GLDM и IAUI
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и IAUI
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.00% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GLDM and IAUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, GLDM leads with 28.49% vs 19.26% for IAUI. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 28.49% return vs 19.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 13.00%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор