Сравнение GLDM с GLL
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 16.93%/yr vs -27.00%/yr for GLL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%.
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам GLDM и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | -1.25% |
Correlation
The correlation between GLDM and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | -0.99 |
The correlation between GLDM and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. GLL — Ранг доходности на риск
GLDM
GLL
Сравнение GLDM c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.57 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.83 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и GLL
Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -99.24% | +72.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.27% | -65.10% | +38.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -87.95% | +61.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -89.76% | +63.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -98.70% | +72.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -85.20% | +78.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 44.38% | -33.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и GLL
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 6.61%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 12.83% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 46.49% | -22.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 55.17% | -27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 36.73% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 32.44% | -15.36% |
Сравнение комиссий GLDM и GLL
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и GLL
Ни GLDM, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDM and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to GLDM (6.61%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.27% vs GLL's -99.24%.
On 5-year performance, GLDM leads with 16.93% vs -27.00% for GLL. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 16.93% return vs -27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GLDM and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLDM is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.95% for GLL.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор