PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDM с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDM и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%.


GLDM

1 день
-1.89%
1 месяц
-8.20%
6 месяцев
-13.62%
С начала года
-7.79%
1 год
18.77%
3 года*
26.60%
5 лет*
16.93%
10 лет*

GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и GLL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
-7.79%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
GLL
ProShares UltraShort Gold
5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%-1.25%

Correlation

The correlation between GLDM and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

-0.99

The correlation between GLDM and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold MiniShares Trust

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

GLDM vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 1919
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDMGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.57

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

-0.83

+2.55

GLDM vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и GLL

Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDMGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-99.24%

+72.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.27%

-65.10%

+38.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-87.95%

+61.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-89.76%

+63.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.27%

-98.70%

+72.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-85.20%

+78.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

44.38%

-33.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и GLL

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 6.61%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDMGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

12.83%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

46.49%

-22.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

55.17%

-27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

36.73%

-18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

32.44%

-15.36%

Сравнение комиссий GLDM и GLL

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и GLL

Ни GLDM, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GLDM and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (12.83%) compared to GLDM (6.61%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.27% vs GLL's -99.24%.

On 5-year performance, GLDM leads with 16.93% vs -27.00% for GLL. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 16.93% return vs -27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GLDM and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLDM is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.95% for GLL.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор