Сравнение GLDM с DGZ
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 16.93%/yr vs -9.64%/yr for DGZ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%.
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
Сравнение доходности по годам GLDM и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 0.48% |
Correlation
The correlation between GLDM and DGZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | -0.64 |
Over the past year, the inverse relationship between GLDM and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. DGZ — Ранг доходности на риск
GLDM
DGZ
Сравнение GLDM c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.28 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.50 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и DGZ
Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -86.32% | +60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.27% | -36.14% | +9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -59.54% | +33.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -61.54% | +35.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -81.30% | +55.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -57.88% | +51.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 20.22% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и DGZ
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 6.61%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 24.11% | -17.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 59.30% | -35.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 70.46% | -42.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 37.01% | -18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 28.48% | -11.40% |
Сравнение комиссий GLDM и DGZ
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и DGZ
Ни GLDM, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDM and DGZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to GLDM (6.61%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.27% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, GLDM leads with 16.93% vs -9.64% for DGZ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 16.93% return vs -9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
GLDM and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLDM is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.75% for DGZ.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор