PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDM с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDM и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 12.34%.


GLDM

1 день
0.98%
1 месяц
-10.71%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-10.19%
1 год
20.64%
3 года*
27.80%
5 лет*
17.62%
10 лет*

DGZ

1 день
2.93%
1 месяц
20.16%
С начала года
12.34%
6 месяцев
19.11%
1 год
-7.39%
3 года*
-14.47%
5 лет*
-9.47%
10 лет*
-7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и DGZ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
-6.69%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
12.34%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%0.48%

Correlation

The correlation between GLDM and DGZ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between GLDM and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold MiniShares Trust

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

GLDM vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDMDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.19

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

-0.33

+2.55

GLDM vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и DGZ

Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и DGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDMDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-86.32%

+60.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-38.32%

+12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.11%

-59.54%

+33.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-61.54%

+35.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.39%

-80.76%

+55.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-57.81%

+51.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

22.28%

-12.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и DGZ

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 8.68%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.52%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDMDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

44.52%

-35.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

58.77%

-34.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

69.78%

-42.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

36.57%

-18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

28.21%

-11.16%

Сравнение комиссий GLDM и DGZ

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и DGZ

Ни GLDM, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GLDM and DGZ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (44.52%) compared to GLDM (8.68%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.11% vs DGZ's -86.32%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.62% vs -9.47% for DGZ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.62% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

GLDM and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLDM is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.75% for DGZ.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор