Сравнение GLDM с DGZ
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.62%/yr vs -9.47%/yr for DGZ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 12.34%.
GLDM
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -10.19%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 20.16%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -14.47%
- 5 лет*
- -9.47%
- 10 лет*
- -7.18%
Сравнение доходности по годам GLDM и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -6.69% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 12.34% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 0.48% |
Correlation
The correlation between GLDM and DGZ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | -0.65 |
Over the past year, the inverse relationship between GLDM and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. DGZ — Ранг доходности на риск
GLDM
DGZ
Сравнение GLDM c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.19 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -0.33 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и DGZ
Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -86.32% | +60.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -38.32% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.11% | -59.54% | +33.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -61.54% | +35.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.39% | -80.76% | +55.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -57.81% | +51.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 22.28% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и DGZ
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 8.68%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.52%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 44.52% | -35.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 58.77% | -34.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 69.78% | -42.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 36.57% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 28.21% | -11.16% |
Сравнение комиссий GLDM и DGZ
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и DGZ
Ни GLDM, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDM and DGZ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.52%) compared to GLDM (8.68%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.11% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.62% vs -9.47% for DGZ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.62% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
GLDM and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLDM is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.75% for DGZ.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор