PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с SOXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 34.90%/yr for SOXX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности GLD и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 89.87%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.56% против 34.90% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

SOXX

1 день
5.87%
1 месяц
9.83%
С начала года
89.87%
6 месяцев
83.09%
1 год
164.61%
3 года*
53.13%
5 лет*
33.00%
10 лет*
34.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		89.87%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between GLD and SOXX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.05

The correlation between GLD and SOXX shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и SOXX

Секторы
GLD
SOXX

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

GLD

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

GLD

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

GLD

-

SOXX

-

Энергетика

GLD

-

SOXX

-

Финансовые услуги

GLD

-

SOXX

-

Здравоохранение

GLD

-

SOXX

-

Промышленность

GLD

-

SOXX

-

Недвижимость

GLD

-

SOXX

-

Технологии

GLD

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

GLD

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

GLD vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
4.57

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
4.42

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

10.51

-9.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

39.26

-35.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

4.57

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GLD и SOXX

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-70.21%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-15.77%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-41.36%

+21.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-45.75%

+24.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-45.75%

+23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-7.18%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-19.97%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

4.21%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и SOXX

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

18.43%

-12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

30.17%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

36.35%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

36.50%

-18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

33.66%

-17.67%

Сравнение комиссий GLD и SOXX

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и SOXX

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.29%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

GLD and SOXX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (18.43%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 34.90% vs 12.56% for GLD. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 34.90% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

SOXX has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while SOXX is Semiconductors. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор