Сравнение GLD с BGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).
GLD и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GLD и BGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -2.46% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 0.18% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.18%.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
BGLD
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и BGLD
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Доходность на риск
GLD vs. BGLD — Ранг доходности на риск
GLD
BGLD
Сравнение GLD c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.37 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.89 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.51 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 7.80 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.37 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.09 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GLD и BGLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и BGLD
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 44.24% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок GLD и BGLD
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и BGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -16.19% | -29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -11.11% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -16.19% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -7.35% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -3.54% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.15% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и BGLD
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 6.83% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 9.28% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 12.06% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 9.88% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 9.87% | +6.00% |