PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLD и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью -2.10%.


GLD

1 день
4.14%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
-14.17%
С начала года
-1.68%
1 год
25.22%
3 года*
29.31%
5 лет*
18.80%
10 лет*
11.81%
Всё время*
10.52%

BGLD

1 день
1.72%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
-7.35%
С начала года
-2.10%
1 год
9.06%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.50%
10 лет*
Всё время*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$379.13K$268.27K$328.79K
$2.72B$2.53B$2.75B

Сравнение доходности по годам GLD и BGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
GLD
SPDR Gold Shares
-1.68%63.68%26.66%12.69%-0.77%-2.53%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
-2.10%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.53%

Correlation

The correlation between GLD and BGLD is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.83

The correlation between GLD and BGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Доходность на риск

GLD vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLD c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.73

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

1.62

+0.41

GLD vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и BGLD

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и BGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-16.19%

-29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-12.43%

-13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-12.43%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-15.42%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-9.46%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-3.86%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.46%

5.60%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и BGLD

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

3.06%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

10.23%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

12.50%

+15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

10.26%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

10.05%

+6.13%

Сравнение комиссий GLD и BGLD

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и BGLD

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 45.27%.


ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
45.27%44.32%25.04%10.49%0.40%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLD and BGLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.16%) compared to BGLD (3.06%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs BGLD's -16.19%.

On 5-year performance, GLD leads with 18.80% vs 11.50% for BGLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.80% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 45.27%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and FT Vest. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.91% for BGLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор