PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Vanguard Value ETF (VTV).

BGLD и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с LQDHBGLD с FNILX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий BGLD и VTV

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

BGLD vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.12

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.61

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.44

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

6.48

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.79

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.49

+0.62

Корреляция

Корреляция между BGLD и VTV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и VTV

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и VTV

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-59.27%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.32%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-17.04%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-4.58%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.92%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.51%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и VTV

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.65%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

7.71%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

14.89%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

13.88%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

16.67%

-6.79%