PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGLD с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BGLD и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.30%.


BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLD и VTV


2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
0.32%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
VTV
Vanguard Value ETF
12.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%22.82%

Correlation

The correlation between BGLD and VTV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Vanguard Value ETF

Доходность на риск

BGLD vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGLDVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.15

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

15.69

-11.97

BGLD vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGLDVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.61

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.81

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.51

+0.54

Просадки

Сравнение просадок BGLD и VTV

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и VTV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BGLDVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-59.27%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-6.35%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.11%

-14.52%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-17.04%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

0.00%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-7.87%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.68%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и VTV

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BGLDVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.52%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.55%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

10.11%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

13.88%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

16.67%

-6.78%

Сравнение комиссий BGLD и VTV

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и VTV

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%, что больше доходности VTV в 1.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы


BGLD and VTV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.52%) compared to BGLD (2.20%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VTV leads with 11.24% vs 11.20% for BGLD. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 11.24% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 1.86% for VTV.

BGLD is categorized as Defined Outcome, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Vanguard. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLD и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор