PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPI с LAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FPI и LAND составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FPI и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.56%
-18.27%
FPI
LAND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPI:

0.03

LAND:

-1.01

Коэф-т Сортино

FPI:

0.24

LAND:

-1.37

Коэф-т Омега

FPI:

1.03

LAND:

0.84

Коэф-т Кальмара

FPI:

0.02

LAND:

-0.33

Коэф-т Мартина

FPI:

0.06

LAND:

-2.12

Индекс Язвы

FPI:

13.84%

LAND:

11.11%

Дневная вол-ть

FPI:

25.91%

LAND:

23.45%

Макс. просадка

FPI:

-59.74%

LAND:

-72.39%

Текущая просадка

FPI:

-19.07%

LAND:

-72.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FPI:

$623.13M

LAND:

$407.08M

EPS

FPI:

$0.29

LAND:

-$0.26

PEG коэффициент

FPI:

0.00

LAND:

22.95

Общая выручка (12 мес.)

FPI:

$58.34M

LAND:

$88.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

FPI:

$39.85M

LAND:

$40.61M

EBITDA (12 мес.)

FPI:

$34.00M

LAND:

$62.40M

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -23.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPI имеют среднегодовую доходность 4.81%, а акции LAND немного отстают с 4.70%.


FPI

С начала года

0.36%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

7.56%

1 год

1.51%

5 лет

16.11%

10 лет

4.81%

LAND

С начала года

-23.84%

1 месяц

-10.66%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-24.31%

5 лет

-0.62%

10 лет

4.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPI c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.03-1.01
Коэффициент Сортино FPI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.24-1.37
Коэффициент Омега FPI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.030.84
Коэффициент Кальмара FPI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.02-0.33
Коэффициент Мартина FPI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.06-2.12
FPI
LAND

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа LAND равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
-1.01
FPI
LAND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и LAND

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности LAND в 5.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPI
Farmland Partners Inc.
3.65%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.84%5.90%4.59%4.56%3.13%0.00%
LAND
Gladstone Land Corporation
5.35%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%9.20%

Просадки

Сравнение просадок FPI и LAND

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.74%, что меньше максимальной просадки LAND в -72.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.07%
-72.19%
FPI
LAND

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и LAND

Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.38%
6.79%
FPI
LAND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FPI и LAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab