PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FPI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPI
Farmland Partners Inc.		17.77%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-45.13%-17.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.95% против 14.06% соответственно.

FPI

1 день
0.99%
1 месяц
-13.03%
С начала года
17.77%
6 месяцев
7.63%
1 год
5.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.42%
10 лет*
4.95%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmland Partners Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с EUNL.DEFPI с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FPI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.96

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.49

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.53

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

7.27

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.96

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.47

Корреляция

Корреляция между FPI и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и SPY

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPI
Farmland Partners Inc.		4.18%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FPI и SPY

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FPISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-55.19%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.41%

-12.05%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.88%

-24.50%

-15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-33.72%

-23.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-5.53%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-9.09%

-14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

2.54%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и SPY

Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

5.35%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

9.50%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

19.06%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

17.06%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

17.92%

+17.63%