Сравнение FPI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPI или VNQ.
Основные характеристики
| FPI | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.47% | -4.35% |
| Дох-ть за 1 год | 9.46% | 6.69% |
| Дох-ть за 3 года | -3.46% | -1.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.53% | 2.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.76% | 5.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 26.74% | 18.84% |
| Макс. просадка | -59.92% | -73.07% |
| Current Drawdown | -26.22% | -21.10% |
Корреляция
Корреляция между FPI и VNQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPI и VNQ
С начала года, FPI показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.76% против 5.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и VNQ
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VNQ в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 3.94% | 3.58% | 1.84% | 1.67% | 2.30% | 2.86% | 7.69% | 5.78% | 4.49% | 4.47% | 3.08% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.12% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и VNQ
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и VNQ
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.