Сравнение FPI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPI или VNQ.
Основные характеристики
| FPI | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.19% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 17.15% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 2.94% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.54% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 13.81% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 25.67% | 17.13% |
| Макс. просадка | -59.92% | -73.07% |
| Текущая просадка | -19.23% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между FPI и VNQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPI и VNQ
С начала года, FPI показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 5.16% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и VNQ
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 3.66% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.84% | 5.90% | 4.59% | 4.56% | 3.13% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и VNQ
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и VNQ
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.