PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FPI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPI
Farmland Partners Inc.		17.77%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-45.13%-17.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.95% против 14.14% соответственно.

FPI

1 день
0.99%
1 месяц
-13.03%
С начала года
17.77%
6 месяцев
7.63%
1 год
5.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.42%
10 лет*
4.95%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmland Partners Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с EUNL.DEFPI с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FPI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.01

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.53

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.55

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

7.31

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.01

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.71

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.83

-0.74

Корреляция

Корреляция между FPI и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и VOO

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPI
Farmland Partners Inc.		4.18%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FPI и VOO

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FPIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-33.99%

-25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.41%

-11.98%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.88%

-24.52%

-15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-33.99%

-23.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-5.55%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-3.72%

-20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

2.55%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и VOO

Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

5.34%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

9.47%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

18.11%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

16.82%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

17.99%

+17.56%