Сравнение FPI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPI или VOO.
Основные характеристики
| FPI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.28% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 15.54% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.83% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.42% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 1.25 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 13.81% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 25.68% | 12.25% |
| Макс. просадка | -59.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -19.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FPI и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPI и VOO
С начала года, FPI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.56% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и VOO
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 3.66% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.84% | 5.90% | 4.59% | 4.56% | 3.13% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и VOO
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и VOO
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.