PortfoliosLab logo
Сравнение FPI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPI и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FPI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.92%
276.00%
FPI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPI:

0.13

VOO:

0.63

Коэф-т Сортино

FPI:

0.39

VOO:

1.00

Коэф-т Омега

FPI:

1.05

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

FPI:

0.10

VOO:

0.65

Коэф-т Мартина

FPI:

0.38

VOO:

2.54

Индекс Язвы

FPI:

9.19%

VOO:

4.78%

Дневная вол-ть

FPI:

26.20%

VOO:

19.12%

Макс. просадка

FPI:

-59.74%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FPI:

-25.24%

VOO:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.40% против 12.23% соответственно.


FPI

С начала года

-12.26%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-8.00%

1 год

4.98%

5 лет

14.49%

10 лет

3.40%

VOO

С начала года

-4.35%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-2.47%

1 год

9.64%

5 лет

16.03%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPI
Ранг риск-скорректированной доходности FPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.13
0.63
FPI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и VOO

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности VOO в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPI
Farmland Partners Inc.
13.61%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%3.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FPI и VOO

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.24%
-8.57%
FPI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и VOO

Текущая волатильность для Farmland Partners Inc. (FPI) составляет 9.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что FPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.75%
11.27%
FPI
VOO