PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPI с INDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPI с INDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock, while INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) is REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Over the past 5 years, FPI returned -0.10%/yr vs 0.82%/yr for INDS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPI и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью 6.59%.

FPI

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.72%
1 год
-6.03%
3 года*
2.38%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
3.54%

INDS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.24%
1 год
9.81%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPI и INDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPI
Farmland Partners Inc.		7.93%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-40.01%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		6.59%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%42.25%-0.54%

Correlation

The correlation between FPI and INDS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.38

The correlation between FPI and INDS shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmland Partners Inc.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с VTI
Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE

Доходность на риск

FPI vs. INDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPI c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPIINDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.61

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.97

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.81

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

2.44

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPI vs. INDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа INDS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPIINDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.61

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.38

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FPI и INDS

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и INDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPIINDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-40.17%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-12.23%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-26.96%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.88%

-40.17%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

-20.51%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-15.57%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

4.04%

+7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и INDS

Farmland Partners Inc. (FPI) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеют волатильность 5.18% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPIINDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.23%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

12.10%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

16.23%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

20.16%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

23.11%

+12.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и INDS

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности INDS в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPI
Farmland Partners Inc.		4.56%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.55%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPI and INDS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.23%) compared to FPI (5.18%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs INDS's -40.17%.

INDS currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPI и INDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор