PortfoliosLab logo
Сравнение FPI с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPI и INDS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FPI и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
77.77%
75.53%
FPI
INDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPI:

0.21

INDS:

0.28

Коэф-т Сортино

FPI:

0.50

INDS:

0.52

Коэф-т Омега

FPI:

1.06

INDS:

1.06

Коэф-т Кальмара

FPI:

0.16

INDS:

0.15

Коэф-т Мартина

FPI:

0.60

INDS:

0.49

Индекс Язвы

FPI:

9.12%

INDS:

11.41%

Дневная вол-ть

FPI:

26.17%

INDS:

19.91%

Макс. просадка

FPI:

-59.74%

INDS:

-40.45%

Текущая просадка

FPI:

-23.71%

INDS:

-28.76%

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 3.45%.


FPI

С начала года

-10.46%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-1.99%

1 год

4.75%

5 лет

14.67%

10 лет

3.62%

INDS

С начала года

3.45%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

-5.35%

1 год

2.52%

5 лет

7.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPI и INDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPI
Ранг риск-скорректированной доходности FPI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPI c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDS равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.28
FPI
INDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и INDS

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности INDS в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPI
Farmland Partners Inc.
13.34%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.84%5.90%4.59%4.56%3.13%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.68%3.75%3.11%2.16%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPI и INDS

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.74%, что больше максимальной просадки INDS в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.71%
-28.76%
FPI
INDS

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и INDS

Текущая волатильность для Farmland Partners Inc. (FPI) составляет 9.93%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что FPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.93%
11.02%
FPI
INDS