Сравнение FPI с INDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS).
INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FPI и INDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPI и INDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 17.77% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -40.01% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 1.87% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью 1.87%.
FPI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -13.03%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 4.95%
INDS
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. INDS — Ранг доходности на риск
FPI
INDS
Сравнение FPI c INDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPI | INDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.50 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.33 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 1.15 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPI | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.36 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FPI и INDS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и INDS
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности INDS в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.18% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.71% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и INDS
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и INDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPI | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -40.17% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.41% | -14.55% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -40.17% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -24.03% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -15.48% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 4.22% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и INDS
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPI | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 5.98% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 11.09% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 18.75% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 20.02% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 23.19% | +12.36% |