PortfoliosLab logo
Сравнение FPI с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FPI и AGM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FPI и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.53%
603.48%
FPI
AGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPI:

0.21

AGM:

-0.13

Коэф-т Сортино

FPI:

0.50

AGM:

0.02

Коэф-т Омега

FPI:

1.06

AGM:

1.00

Коэф-т Кальмара

FPI:

0.16

AGM:

-0.18

Коэф-т Мартина

FPI:

0.60

AGM:

-0.38

Индекс Язвы

FPI:

9.12%

AGM:

10.80%

Дневная вол-ть

FPI:

26.17%

AGM:

30.46%

Макс. просадка

FPI:

-59.74%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

FPI:

-23.71%

AGM:

-17.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FPI:

$474.77M

AGM:

$1.87B

EPS

FPI:

$1.06

AGM:

$16.43

Коэффициент P/E

FPI:

9.49

AGM:

10.87

Коэффициент PEG

FPI:

0.00

AGM:

1.49

Коэффициент P/S

FPI:

8.43

AGM:

5.20

Коэффициент P/B

FPI:

0.99

AGM:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

FPI:

$46.24M

AGM:

$400.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

FPI:

$34.43M

AGM:

$400.16M

EBITDA (12 мес.)

FPI:

$77.93M

AGM:

$400.93M

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 3.62% против 22.36% соответственно.


FPI

С начала года

-10.46%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-1.99%

1 год

4.75%

5 лет

14.67%

10 лет

3.62%

AGM

С начала года

-9.53%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

-1.56%

1 год

-6.19%

5 лет

28.22%

10 лет

22.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPI и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPI
Ранг риск-скорректированной доходности FPI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPI c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа AGM равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
-0.13
FPI
AGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и AGM

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности AGM в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPI
Farmland Partners Inc.
13.34%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.84%5.90%4.59%4.56%3.13%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.22%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FPI и AGM

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.74%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.71%
-17.13%
FPI
AGM

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и AGM

Farmland Partners Inc. (FPI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеют волатильность 9.93% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.93%
10.26%
FPI
AGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FPI и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
21.47M
92.12M
(FPI) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию