PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPI с AGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FPI с AGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPI (Farmland Partners Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. FPI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, FPI returned 2.62%/yr vs 22.15%/yr for AGM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPI и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 2.62% против 22.15% соответственно.

FPI

1 день
2.61%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
-5.46%
С начала года
3.87%
1 год
-7.87%
3 года*
-1.98%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.62%

AGM

1 день
5.17%
1 месяц
12.08%
6 месяцев
23.60%
С начала года
19.77%
1 год
20.54%
3 года*
13.94%
5 лет*
20.24%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPI и AGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPI
Farmland Partners Inc.		3.87%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-45.13%-17.84%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		19.77%-7.96%6.08%74.61%-5.83%72.62%-6.60%43.16%-20.38%39.64%

Correlation

The correlation between FPI and AGM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г.

0.26

The correlation between FPI and AGM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FPI:

$428.76M

AGM:

$2.25B

EPS

FPI:

$0.66

AGM:

$26.32

Коэффициент P/E

FPI:

14.96

AGM:

7.83

Коэффициент PEG

FPI:

0.23

AGM:

0.58

Коэффициент P/S

FPI:

8.38

AGM:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

FPI:

$53.83M

AGM:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

FPI:

$42.39M

AGM:

$295.93M

EBITDA (12 мес.)

FPI:

$36.98M

AGM:

$192.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmland Partners Inc.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с VTIFPI с INDS
Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с DDSAGM с MBINAGM с NXSTAGM с RAGM с GHC

Доходность на риск

FPI vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPI c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPIAGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.67

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.03

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.65

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

1.25

-1.86

FPI vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа AGM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPI и AGM

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и AGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPIAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-94.63%

+34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-31.94%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.03%

-32.54%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.88%

-32.54%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-53.30%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

0.00%

-23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-27.79%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.96%

16.52%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и AGM

Текущая волатильность для Farmland Partners Inc. (FPI) составляет 6.11%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что FPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPIAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.62%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

26.00%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

30.78%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

29.94%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

34.46%

+1.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и AGM

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности AGM в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.01%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%
FPI
Farmland Partners Inc.		5.09%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FPI и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.10M
415.96M
(FPI) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FPI и AGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Farmland Partners Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
85.5%
0
Активы портфеля
FPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.63M при выручке в 10.10M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.

AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.57M при выручке в 10.10M, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 640.00K при выручке в 10.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

FPI and AGM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGM has higher volatility (7.62%) compared to FPI (6.11%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs AGM's -94.63%.

AGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPI и AGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор