Сравнение FPI с AGM
FPI (Farmland Partners Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. FPI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, FPI returned 3.54%/yr vs 21.01%/yr for AGM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FPI и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 3.54% против 21.01% соответственно.
FPI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 3.54%
AGM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам FPI и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 7.93% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0.57% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between FPI and AGM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2014 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
FPI:
$0.63
AGM:
$24.06
FPI:
16.40
AGM:
7.26
FPI:
0.25
AGM:
0.54
FPI:
9.19
AGM:
1.13
FPI:
$53.83M
AGM:
$1.35B
FPI:
$42.39M
AGM:
$295.93M
FPI:
$36.98M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. AGM — Ранг доходности на риск
FPI
AGM
Сравнение FPI c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPI | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.12 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.23 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPI | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.12 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.52 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.32 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FPI и AGM
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPI | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -94.63% | +34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -31.94% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.64% | -32.54% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -32.54% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -53.30% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -15.22% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -27.87% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 16.82% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и AGM
Текущая волатильность для Farmland Partners Inc. (FPI) составляет 5.18%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что FPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPI | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 9.34% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 24.67% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 31.97% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 29.87% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 34.50% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и AGM
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности AGM в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.49% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.56% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FPI и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FPI и AGM
FPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.63M при выручке в 10.10M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.57M при выручке в 10.10M, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 640.00K при выручке в 10.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
FPI and AGM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (9.34%) compared to FPI (5.18%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs AGM's -94.63%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPI и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор