PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIS с TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GIS с TR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Mills, Inc. (GIS) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIS или TR.

Корреляция

Корреляция между GIS и TR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GIS и TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,068.51%
2,263.64%
GIS
TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.81

TR:

0.37

Коэф-т Сортино

GIS:

-1.03

TR:

0.70

Коэф-т Омега

GIS:

0.88

TR:

1.08

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.53

TR:

0.25

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.41

TR:

1.44

Индекс Язвы

GIS:

12.53%

TR:

6.24%

Дневная вол-ть

GIS:

21.71%

TR:

24.46%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

TR:

-46.66%

Текущая просадка

GIS:

-33.02%

TR:

-24.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$31.79B

TR:

$2.22B

EPS

GIS:

$4.49

TR:

$1.19

Коэффициент P/E

GIS:

12.76

TR:

27.34

Коэффициент PEG

GIS:

3.71

TR:

0.00

Коэффициент P/S

GIS:

1.62

TR:

3.07

Коэффициент P/B

GIS:

3.43

TR:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

TR:

$570.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

TR:

$203.83M

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

TR:

$125.31M

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям TR по среднегодовой доходности: 3.56% против 4.05% соответственно.

GIS

С начала года

-9.72%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-18.15%

5 лет

1.92%

10 лет

3.56%

TR

С начала года

1.76%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

9.96%

1 год

9.54%

5 лет

2.02%

10 лет

4.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIS: -0.81
TR: 0.37
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIS: -1.03
TR: 0.70
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIS: 0.88
TR: 1.08
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GIS: -0.53
TR: 0.25
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GIS: -1.41
TR: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа TR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.37
GIS
TR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и TR

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TR в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.		4.26%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		1.10%1.10%1.08%0.85%1.27%1.21%1.09%1.14%1.05%0.95%1.17%1.10%

Просадки

Сравнение просадок GIS и TR

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, примерно равная максимальной просадке TR в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-34.00%-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-24.51%
GIS
TR

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и TR

General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
6.96%
GIS
TR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и TR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию