PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPB с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с XLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, CPB returned -7.01%/yr vs 9.12%/yr for XLU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -7.01% против 9.12% соответственно.

CPB

1 день
3.47%
1 месяц
5.80%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-14.62%
1 год
-22.20%
3 года*
-16.75%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
-7.01%

XLU

1 день
0.55%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
5.67%
С начала года
7.94%
1 год
13.95%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-14.62%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		7.94%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between CPB and XLU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.38

Over the past year, the correlation between CPB and XLU has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

CPB vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPBXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.94

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
1.35

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.17

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.53

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

3.18

-4.15

CPB vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPB и XLU

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-51.98%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-9.18%

-29.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-17.26%

-40.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-25.26%

-34.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-36.07%

-23.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.98%

-3.46%

-50.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-10.20%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.73%

4.40%

+18.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и XLU

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

4.48%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

11.80%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.32%

14.90%

+16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

17.34%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

19.28%

+6.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и XLU

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности XLU в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		6.89%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.63%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

CPB and XLU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (13.02%) compared to XLU (4.48%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs XLU's -51.98%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор