PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPB с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Soup Company (CPB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CPB и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPB и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-18.49%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -7.15% против 9.79% соответственно.

CPB

1 день
0.49%
1 месяц
-14.97%
С начала года
-18.49%
6 месяцев
-28.11%
1 год
-41.07%
3 года*
-22.98%
5 лет*
-11.75%
10 лет*
-7.15%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с UNFICPB с SCHDCPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

CPB vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.40

1.27

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.17

1.73

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.21

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.77

5.31

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPB vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

1.27

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.64

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.51

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между CPB и XLU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и XLU

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		6.97%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок CPB и XLU

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

CPBXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-51.98%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.63%

-9.18%

-36.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.15%

-25.26%

-33.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.15%

-36.07%

-23.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.06%

-2.72%

-53.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-10.26%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.19%

3.82%

+19.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и XLU

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPBXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

5.09%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

10.36%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

15.79%

+13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

17.18%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

19.21%

+6.30%