PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPB с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPB с XLU

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Soup Company (CPB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPB или XLU.

Корреляция

Корреляция между CPB и XLU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPB и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.88

XLU:

0.93

Коэф-т Сортино

CPB:

-1.13

XLU:

1.55

Коэф-т Омега

CPB:

0.87

XLU:

1.20

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.60

XLU:

1.80

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.25

XLU:

4.59

Индекс Язвы

CPB:

16.93%

XLU:

4.12%

Дневная вол-ть

CPB:

24.35%

XLU:

17.20%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

CPB:

-35.13%

XLU:

-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 0.16% против 9.82% соответственно.

CPB

С начала года

-14.87%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-22.53%

1 год

-21.31%

5 лет

-4.67%

10 лет

0.16%

XLU

С начала года

6.76%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

2.90%

1 год

15.91%

5 лет

10.84%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и XLU

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XLU в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company		4.30%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.84%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок CPB и XLU

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и XLU

Загрузка...