Сравнение GIS с ADP
GIS (General Mills, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: -3.08% против 12.50% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам GIS и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between GIS and ADP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1983 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
ADP:
$92.16B
GIS:
$4.08
ADP:
$10.72
GIS:
8.12
ADP:
21.37
GIS:
3.50
ADP:
1.61
GIS:
0.98
ADP:
4.30
GIS:
1.92
ADP:
14.51
GIS:
$18.37B
ADP:
$21.60B
GIS:
$4.70B
ADP:
$10.26B
GIS:
$3.03B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. ADP — Ранг доходности на риск
GIS
ADP
Сравнение GIS c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.72 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -1.33 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | -1.16 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.24 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.51 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и ADP
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, примерно равная максимальной просадке ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -59.51% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -39.25% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -40.78% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -40.78% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -40.78% | -18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -28.14% | -30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -12.59% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 22.88% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и ADP
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 9.30% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 20.42% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 24.35% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 22.05% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 24.48% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и ADP
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности ADP в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и ADP
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and ADP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs ADP's -59.51%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор