Сравнение GIPIX с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 10.74% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -3.90% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -3.90%.
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
GPIQ
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и GPIQ
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
GIPIX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GIPIX
GPIQ
Сравнение GIPIX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.77 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.92 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 8.84 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.28 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и GPIQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и GPIQ
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности GPIQ в 10.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.68% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и GPIQ
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -21.06% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -12.08% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.63% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.37% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.62% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и GPIQ
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.94%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 6.08% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 11.17% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 20.42% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 17.74% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 17.74% | -9.68% |