Сравнение GIPIX с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и HSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.20% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIPIX имеют среднегодовую доходность 5.45%, а акции HSTRX немного впереди с 5.53%.
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
HSTRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и HSTRX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HSTRX в 0.75%.
Доходность на риск
GIPIX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
GIPIX
HSTRX
Сравнение GIPIX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.55 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.54 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 5.41 | -4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 19.66 | -15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.55 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.97 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и HSTRX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и HSTRX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности HSTRX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.98% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и HSTRX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и HSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -13.53% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -3.14% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -13.53% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -13.53% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -1.97% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.70% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.87% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и HSTRX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 1.22% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 3.21% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 6.62% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 6.46% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 5.96% | +2.10% |