Сравнение GIPIX с GUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и GUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 0.90% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 1.54% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 1.54%.
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
GUG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и GUG
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Доходность на риск
GIPIX vs. GUG — Ранг доходности на риск
GIPIX
GUG
Сравнение GIPIX c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.80 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.18 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.18 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 3.37 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.80 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.17 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и GUG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и GUG
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности GUG в 9.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.36% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и GUG
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -32.78% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -8.45% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.44% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -12.02% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.94% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и GUG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.94%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.35% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 8.66% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 13.43% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 17.72% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 17.72% | -9.66% |