Сравнение GIOIX с GUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и GUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 0.79% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 1.54% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 1.54%.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
GUG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и GUG
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Доходность на риск
GIOIX vs. GUG — Ранг доходности на риск
GIOIX
GUG
Сравнение GIOIX c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.80 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.18 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.15 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.18 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 3.37 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.80 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.17 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и GUG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и GUG
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности GUG в 9.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.36% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и GUG
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -32.78% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -8.45% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -5.44% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -12.02% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.94% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и GUG
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.35% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 8.66% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 13.43% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 17.72% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 17.72% | -14.85% |