Сравнение GIOIX с GOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и GOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.04% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -9.04%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям GOF по среднегодовой доходности: 4.39% против 8.53% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
GOF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и GOF
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.
Доходность на риск
GIOIX vs. GOF — Ранг доходности на риск
GIOIX
GOF
Сравнение GIOIX c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | -0.72 | +2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | -0.80 | +4.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.86 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.67 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | -1.50 | +12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.72 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.06 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.44 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.41 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и GOF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и GOF
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности GOF в 19.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.51% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и GOF
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -54.66% | +41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -23.24% | +21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -32.41% | +19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -38.50% | +25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -18.98% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -6.97% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 10.38% | -9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и GOF
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 6.62% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 16.97% | -15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 21.15% | -18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 18.72% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 19.48% | -16.61% |