Сравнение GIMFX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GIMFX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 6.59% против -13.82% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и GUSTX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIMFX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
GIMFX
GUSTX
Сравнение GIMFX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 3.18 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 10.74 | -6.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 7.08 | -5.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 20.50 | -16.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 58.55 | -43.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 3.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.55 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.44 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и GUSTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и GUSTX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и GUSTX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -79.98% | +54.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -0.20% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -1.19% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -79.98% | +54.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -77.89% | +73.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -35.61% | +31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.07% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и GUSTX
GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.29% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 0.83% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 1.27% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 1.73% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 25.44% | -16.50% |