Сравнение GILD с SNY
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GILD returned 7.71%/yr vs 5.12%/yr for SNY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.12% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 7.71%
SNY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам GILD и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.83% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
SNY Sanofi | -1.94% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between GILD and SNY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GILD:
$161.97B
SNY:
$108.43B
GILD:
$7.35
SNY:
$3.09
GILD:
17.57
SNY:
14.58
GILD:
5.45
SNY:
2.33
GILD:
6.89
SNY:
1.49
GILD:
$29.74B
SNY:
$47.35B
GILD:
$18.74B
SNY:
$34.18B
GILD:
$12.88B
SNY:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. SNY — Ранг доходности на риск
GILD
SNY
Сравнение GILD c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILD | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.27 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -0.53 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILD | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.18 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.05 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GILD и SNY
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -46.46% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -16.70% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -23.37% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -33.52% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -33.52% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.63% | -16.49% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -12.19% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 8.49% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и SNY
Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 6.88%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.29% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 15.76% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 25.43% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 24.77% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 23.46% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и SNY
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SNY в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.47% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
SNY Sanofi | 5.38% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и SNY
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and SNY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (7.29%) compared to GILD (6.88%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs SNY's -46.46%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор