Сравнение GILD с SNY
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GILD returned 8.47%/yr vs 4.90%/yr for SNY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -8.96%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 8.47% против 4.90% соответственно.
GILD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 8.47%
SNY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- -7.70%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам GILD и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.14% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
SNY Sanofi | -8.96% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between GILD and SNY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GILD:
$155.30B
SNY:
$100.67B
GILD:
$7.35
SNY:
€3.09
GILD:
16.85
SNY:
11.91
GILD:
5.22
SNY:
1.90
GILD:
6.60
SNY:
1.22
GILD:
$29.74B
SNY:
€47.35B
GILD:
$18.74B
SNY:
€34.18B
GILD:
$12.88B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. SNY — Ранг доходности на риск
GILD
SNY
Сравнение GILD c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.46 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -0.87 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и SNY
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -46.46% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -16.70% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -23.37% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -33.52% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -33.52% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -22.46% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -12.21% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 8.86% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и SNY
Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.76%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 8.29% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 16.30% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 25.68% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 24.89% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 23.38% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и SNY
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SNY в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.60% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
SNY Sanofi | 5.80% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и SNY
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and SNY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.29%) compared to GILD (7.76%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs SNY's -46.46%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор