Сравнение GILD с SNY
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GILD returned 8.85%/yr vs 4.83%/yr for SNY. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GILD и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 8.85% против 4.83% соответственно.
GILD
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -8.79%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 8.85%
- Всё время*
- 18.55%
SNY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- -6.09%
- С начала года
- -6.82%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 4.83%
- Всё время*
- 5.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $972.17M | $904.11M | $1.01B | |
SNY Sanofi | $151.24M | $142.28M | $147.68M |
Сравнение доходности по годам GILD и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 8.67% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
SNY Sanofi | -6.82% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between GILD and SNY is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GILD:
$163.59B
SNY:
$102.72B
GILD:
$4.18
SNY:
€1.63
GILD:
31.49
SNY:
22.75
GILD:
0.08
SNY:
2.09
GILD:
5.41
SNY:
1.84
GILD:
$30.46B
SNY:
€48.92B
GILD:
$12.58B
SNY:
€35.72B
GILD:
-$53.00M
SNY:
€12.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. SNY — Ранг доходности на риск
GILD
SNY
Сравнение GILD c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.34 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.58 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и SNY
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -46.46% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -16.70% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -23.37% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -33.52% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -33.52% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -20.64% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -12.24% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 9.70% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и SNY
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.74% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 17.48% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 25.46% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 25.14% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 23.47% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и SNY
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SNY в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.44% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
SNY Sanofi | 5.66% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GILD and SNY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (8.51%) compared to SNY (7.74%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs SNY's -46.46%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор