PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GILD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GILDVTI
Дох-ть с нач. г.-15.11%7.03%
Дох-ть за 1 год-15.04%24.92%
Дох-ть за 3 года5.88%7.22%
Дох-ть за 5 лет5.02%13.03%
Дох-ть за 10 лет3.11%12.21%
Коэф-т Шарпа-0.642.20
Дневная вол-ть21.72%12.05%
Макс. просадка-70.83%-55.45%
Current Drawdown-24.58%-2.65%

Корреляция

0.48
-1.001.00

Корреляция между GILD и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GILD и VTI

С начала года, GILD показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.11% против 12.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.63%
19.41%
GILD
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Gilead Sciences, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GILD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GILD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GILD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GILD в сравнении с широким рынком0.501.001.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GILD в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GILD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.28
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.71

Сравнение коэффициента Шарпа GILD и VTI

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GILD и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.64
2.20
GILD
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и VTI

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VTI в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GILD
Gilead Sciences, Inc.
4.44%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.40%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GILD и VTI

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GILD и VTI


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-24.58%
-2.65%
GILD
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и VTI

Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.34%
3.30%
GILD
VTI