Сравнение GILD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILD или VTI.
Доходность
Сравнение доходности GILD и VTI
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.02% против 12.59% соответственно.
GILD
12.70%
1.99%
33.45%
22.11%
10.84%
2.02%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| GILD | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 14.44% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 24.80% | 12.51% |
| Макс. просадка | -70.82% | -55.45% |
| Текущая просадка | -9.65% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GILD и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GILD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и VTI
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 3.46% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GILD и VTI
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и VTI
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.