PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GILD с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GILD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILD и VTI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.
14.96%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.81% против 13.69% соответственно.


GILD

1 день
0.67%
1 месяц
-5.95%
С начала года
14.96%
6 месяцев
27.78%
1 год
29.43%
3 года*
23.25%
5 лет*
20.53%
10 лет*
7.81%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gilead Sciences, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

GILD vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILD
Ранг доходности на риск GILD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 7878
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILDVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.52

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.54

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

7.30

-1.68

GILD vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GILDVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между GILD и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и VTI

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VTI в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.
2.27%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок GILD и VTI

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и VTI.


Загрузка...

Показатели просадок


GILDVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-55.45%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-12.30%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-25.36%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-35.00%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.54%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.20%

-8.08%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.60%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и VTI

Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GILDVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.48%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

9.75%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.01%

19.02%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

17.41%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

18.29%

+7.34%