PortfoliosLab logo
Сравнение GILD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GILD и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GILD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,397.78%
622.23%
GILD
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILD:

2.39

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

GILD:

3.36

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

GILD:

1.43

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

GILD:

2.01

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

GILD:

13.25

VTI:

1.99

Индекс Язвы

GILD:

4.51%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

GILD:

25.08%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

GILD:

-70.82%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

GILD:

-11.51%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.59% против 11.43% соответственно.


GILD

С начала года

12.48%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

17.72%

1 год

63.62%

5 лет

9.61%

10 лет

3.59%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILD и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GILD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILD: 2.39
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино GILD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILD: 3.36
VTI: 0.80
Коэффициент Омега GILD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILD: 1.43
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара GILD, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILD: 2.01
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина GILD, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILD: 13.25
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39
0.47
GILD
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и VTI

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILD
Gilead Sciences, Inc.
3.00%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок GILD и VTI

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-10.40%
GILD
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и VTI

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 8.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
14.83%
GILD
VTI