PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMGN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMGN и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AMGN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.42%
9.05%
AMGN
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.16

SCHD:

1.17

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.05

SCHD:

1.72

Коэф-т Омега

AMGN:

0.99

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.18

SCHD:

1.65

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.43

SCHD:

5.56

Индекс Язвы

AMGN:

9.58%

SCHD:

2.36%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.75%

SCHD:

11.24%

Макс. просадка

AMGN:

-78.04%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

AMGN:

-20.98%

SCHD:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.97% соответственно.


AMGN

С начала года

-5.39%

1 месяц

-10.20%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-4.11%

5 лет

4.97%

10 лет

7.98%

SCHD

С начала года

12.72%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

8.36%

1 год

13.14%

5 лет

11.20%

10 лет

10.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMGN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMGN, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.161.17
Коэффициент Сортино AMGN, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.051.72
Коэффициент Омега AMGN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.21
Коэффициент Кальмара AMGN, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.181.65
Коэффициент Мартина AMGN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.435.56
AMGN
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.16
1.17
AMGN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и SCHD

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности SCHD в 3.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMGN
Amgen Inc.
3.40%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.61%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и SCHD

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.98%
-5.73%
AMGN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и SCHD

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.67%
3.55%
AMGN
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab