Сравнение AMGN с SCHD

С начала года, AMGN показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMGN имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции SCHD немного впереди с 12.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMGN и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и SCHD.

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.