PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AMGN с SCHD

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или SCHD.

Основные характеристики


AMGNSCHD
Дох-ть с нач. г.-4.18%1.98%
Дох-ть за 1 год19.84%8.08%
Дох-ть за 3 года9.92%7.54%
Дох-ть за 5 лет10.81%12.12%
Дох-ть за 10 лет11.33%11.43%
Коэф-т Шарпа1.020.66
Дневная вол-ть21.81%12.24%
Макс. просадка-78.03%-33.37%
Current Drawdown-14.97%-0.32%

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между AMGN и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AMGN и SCHD

С начала года, AMGN показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMGN имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции SCHD немного впереди с 11.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
561.49%
352.43%
AMGN
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Amgen Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение дивидендов AMGN и SCHD

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SCHD в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMGN
Amgen Inc.
3.16%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.42%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Сравнение AMGN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMGN
Amgen Inc.
1.02
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.66

Сравнение коэффициента Шарпа AMGN и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.66. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMGN и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.02
0.66
AMGN
SCHD

Сравнение просадок AMGN и SCHD

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.03%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMGN и SCHD


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-14.97%
-0.32%
AMGN
SCHD

Сравнение волатильности AMGN и SCHD

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.64%
3.07%
AMGN
SCHD