Сравнение GHC с ACGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Holdings Company (GHC) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHC или ACGL.
Доходность
Сравнение доходности GHC и ACGL
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность 34.13%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 41.16%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 6.94% против 18.63% соответственно.
GHC
34.13%
18.66%
24.30%
48.47%
9.25%
6.94%
ACGL
41.16%
-2.02%
1.43%
21.98%
20.79%
18.63%
Фундаментальные показатели
| GHC | ACGL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.93B | $37.09B |
| EPS | $51.14 | $14.90 |
| Цена/прибыль | 17.73 | 6.62 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.71B | $16.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $15.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $604.28M | $4.57B |
Основные характеристики
| GHC | ACGL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 3.44 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 6.38% |
| Дневная вол-ть | 29.09% | 23.36% |
| Макс. просадка | -67.54% | -54.73% |
| Текущая просадка | -3.60% | -8.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GHC и ACGL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GHC c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и ACGL
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ACGL в 5.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.74% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 1.77% | 1.18% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHC и ACGL
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и ACGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и ACGL
Graham Holdings Company (GHC) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что GHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHC и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности