PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHC с ACGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GHC и ACGL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GHC с ACGL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Holdings Company (GHC) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHC или ACGL.

Доходность

Сравнение доходности GHC и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Holdings Company (GHC) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHC:

0.96

ACGL:

-0.06

Коэф-т Сортино

GHC:

1.61

ACGL:

0.06

Коэф-т Омега

GHC:

1.19

ACGL:

1.01

Коэф-т Кальмара

GHC:

2.05

ACGL:

-0.10

Коэф-т Мартина

GHC:

5.10

ACGL:

-0.19

Индекс Язвы

GHC:

5.85%

ACGL:

11.59%

Дневная вол-ть

GHC:

30.89%

ACGL:

26.15%

Макс. просадка

GHC:

-67.54%

ACGL:

-54.73%

Текущая просадка

GHC:

-4.71%

ACGL:

-12.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHC:

$4.05B

ACGL:

$35.30B

EPS

GHC:

$143.34

ACGL:

$9.75

Коэффициент P/E

GHC:

6.58

ACGL:

9.66

Коэффициент PEG

GHC:

0.00

ACGL:

2.24

Коэффициент P/S

GHC:

0.86

ACGL:

1.94

Коэффициент P/B

GHC:

0.96

ACGL:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

GHC:

$4.80B

ACGL:

$17.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHC:

$1.42B

ACGL:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

GHC:

$1.24B

ACGL:

$4.03B

Доходность по периодам

С начала года, GHC показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 5.07% против 16.59% соответственно.

GHC

С начала года

9.89%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

2.90%

1 год

29.48%

3 года

17.05%

5 лет

22.93%

10 лет

5.07%

ACGL

С начала года

2.91%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-5.64%

1 год

-1.44%

3 года

28.18%

5 лет

28.78%

10 лет

16.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graham Holdings Company

Arch Capital Group Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHC и ACGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHC
Ранг риск-скорректированной доходности GHC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHC c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHC на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ACGL равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHC и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHC и ACGL

Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ACGL в 5.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHC
Graham Holdings Company		0.74%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%1.77%1.18%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.26%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHC и ACGL

Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и ACGL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GHC и ACGL

Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 5.80%, в то время как у Arch Capital Group Ltd. (ACGL) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHC и ACGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.17B
4.62B
(GHC) Общая выручка
(ACGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию