PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHC с ACGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GHC с ACGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GHC (Graham Holdings Company) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GHC returned 9.16%/yr vs 14.41%/yr for ACGL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GHC и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Holdings Company (GHC) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHC показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.41% соответственно.

GHC

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.84%
3 года*
24.52%
5 лет*
11.56%
10 лет*
9.16%

ACGL

1 день
0.31%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-5.21%
1 год
-8.28%
3 года*
9.24%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHC и ACGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHC
Graham Holdings Company		0.50%26.98%26.32%16.56%-3.02%19.25%-15.32%0.57%15.78%10.05%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-8.37%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%

Correlation

The correlation between GHC and ACGL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1995 г.

0.24

The correlation between GHC and ACGL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHC:

$7.29M

ACGL:

$31.61B

EPS

GHC:

$90.63

ACGL:

$13.06

Коэффициент P/E

GHC:

12.14

ACGL:

6.73

Коэффициент PEG

GHC:

0.14

ACGL:

0.15

Коэффициент P/S

GHC:

0.96

ACGL:

1.66

Коэффициент P/B

GHC:

0.00

ACGL:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

GHC:

$3.75B

ACGL:

$19.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHC:

$1.10B

ACGL:

$8.44B

EBITDA (12 мес.)

GHC:

$722.08M

ACGL:

$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graham Holdings Company

Arch Capital Group Ltd.

Часто сравнивают с GHC:
GHC с AGMGHC с APYXGHC с ADBEGHC с VOOGHC с WSTGHC с IAUGHC с BRK-B
Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST

Доходность на риск

GHC vs. ACGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHC
Ранг доходности на риск GHC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHC c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHCACGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.40

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
-0.40

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.59

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

-1.39

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHC vs. ACGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ACGL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHC и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHCACGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.40

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GHC и ACGL

Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и ACGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHCACGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-54.70%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-14.08%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-22.43%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-22.43%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.55%

-53.84%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-19.53%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.31%

-11.72%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

6.12%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GHC и ACGL

Graham Holdings Company (GHC) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеют волатильность 5.64% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHCACGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.62%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

14.42%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

20.91%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

24.55%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

27.53%

+0.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHC и ACGL

Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHC
Graham Holdings Company		0.67%0.66%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%89.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHC и ACGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
4.36B
(GHC) Общая выручка
(ACGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GHC and ACGL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHC has higher volatility (5.64%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs ACGL's -54.70%.

GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHC и ACGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор