Сравнение GHC с ACGL

С начала года, GHC показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 6.07% против 16.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHC на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ACGL равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHC и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ACGL в 5.29%

Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и ACGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Graham Holdings Company (GHC) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеют волатильность 7.30% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.