PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GHC с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GHC и ADBE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GHC и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Holdings Company (GHC) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.73%
-14.77%
GHC
ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHC:

0.97

ADBE:

-0.70

Коэф-т Сортино

GHC:

1.60

ADBE:

-0.80

Коэф-т Омега

GHC:

1.19

ADBE:

0.88

Коэф-т Кальмара

GHC:

1.98

ADBE:

-0.70

Коэф-т Мартина

GHC:

5.41

ADBE:

-1.40

Индекс Язвы

GHC:

5.33%

ADBE:

18.26%

Дневная вол-ть

GHC:

29.67%

ADBE:

36.70%

Макс. просадка

GHC:

-67.54%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

GHC:

-9.18%

ADBE:

-35.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHC:

$3.88B

ADBE:

$200.39B

EPS

GHC:

$51.18

ADBE:

$12.38

Цена/прибыль

GHC:

17.48

ADBE:

36.77

PEG коэффициент

GHC:

0.00

ADBE:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

GHC:

$4.71B

ADBE:

$21.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHC:

$1.31B

ADBE:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

GHC:

$706.26M

ADBE:

$8.52B

Доходность по периодам

С начала года, GHC показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -25.12%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 6.17% против 19.64% соответственно.


GHC

С начала года

26.37%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

24.73%

1 год

26.97%

5 лет

7.47%

10 лет

6.17%

ADBE

С начала года

-25.12%

1 месяц

-12.77%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-25.39%

5 лет

6.28%

10 лет

19.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GHC c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GHC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.97-0.70
Коэффициент Сортино GHC, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.60-0.80
Коэффициент Омега GHC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.190.88
Коэффициент Кальмара GHC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.98-0.70
Коэффициент Мартина GHC, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.41-1.40
GHC
ADBE

Показатель коэффициента Шарпа GHC на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHC и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97
-0.70
GHC
ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHC и ADBE

Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
GHC
Graham Holdings Company
0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%1.77%1.18%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHC и ADBE

Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.18%
-35.10%
GHC
ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности GHC и ADBE

Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 8.22%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.22%
16.70%
GHC
ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHC и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab