Сравнение GHC с ADBE
GHC (Graham Holdings Company) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GHC returned 10.09%/yr vs 7.91%/yr for ADBE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHC и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -43.59%. За последние 10 лет акции GHC превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 10.09% против 7.91% соответственно.
GHC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 10.09%
ADBE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -43.59%
- 6 месяцев
- -43.98%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- -25.87%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам GHC и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 4.89% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -3.02% | 19.25% | -15.32% | 0.57% | 15.78% | 10.05% |
ADBE Adobe Inc | -43.59% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between GHC and ADBE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 1990 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GHC:
$7.60M
ADBE:
$79.37B
GHC:
$90.63
ADBE:
$17.42
GHC:
12.67
ADBE:
11.33
GHC:
0.14
ADBE:
0.80
GHC:
1.01
ADBE:
3.25
GHC:
0.00
ADBE:
6.89
GHC:
$3.75B
ADBE:
$25.20B
GHC:
$1.10B
ADBE:
$22.46B
GHC:
$722.08M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHC vs. ADBE — Ранг доходности на риск
GHC
ADBE
Сравнение GHC c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHC | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.74 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.96 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | -1.91 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHC и ADBE
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHC | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -79.89% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -50.29% | +30.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -69.30% | +49.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -71.69% | +51.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | -71.69% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -71.32% | +67.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -26.02% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 25.18% | -17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и ADBE
Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 6.51%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHC | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 15.94% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 29.39% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 34.73% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 36.59% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 34.45% | -6.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и ADBE
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHC Graham Holdings Company | 0.64% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHC и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GHC and ADBE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.94%) compared to GHC (6.51%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs ADBE's -79.89%.
GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHC и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор