Сравнение GHC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Holdings Company (GHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHC или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GHC и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность 34.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.04% против 13.12% соответственно.
GHC
34.16%
14.01%
22.07%
49.65%
8.92%
7.04%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| GHC | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 9.76 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 5.11% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 29.24% | 12.20% |
| Макс. просадка | -67.54% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.58% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GHC и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GHC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и VOO
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.74% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 1.77% | 1.18% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GHC и VOO
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и VOO
Graham Holdings Company (GHC) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.