Сравнение GHC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Holdings Company (GHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GHC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | -3.28% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -3.02% | 19.25% | -15.32% | 0.57% | 15.78% | 10.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.13% против 14.14% соответственно.
GHC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 9.13%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHC vs. VOO — Ранг доходности на риск
GHC
VOO
Сравнение GHC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.01 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.53 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.55 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 7.31 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GHC и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и VOO
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.69% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GHC и VOO
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -33.99% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -11.98% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -24.52% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | -33.99% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -5.55% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -3.72% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 2.55% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и VOO
Graham Holdings Company (GHC) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.34% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 9.47% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 18.11% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 16.82% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 17.99% | +10.25% |