PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHC с WST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GHC и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Holdings Company (GHC) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHC показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у WST с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 9.16% против 15.87% соответственно.


GHC

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.84%
3 года*
24.52%
5 лет*
11.56%
10 лет*
9.16%

WST

1 день
1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.16%
6 месяцев
11.44%
1 год
50.66%
3 года*
-2.46%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHC и WST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHC
Graham Holdings Company
0.50%26.98%26.32%16.56%-3.02%19.25%-15.32%0.57%15.78%10.05%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
15.16%-15.73%-6.75%49.97%-49.70%65.88%89.05%54.13%-0.08%17.02%

Correlation

The correlation between GHC and WST is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1990 г.

0.22

The correlation between GHC and WST shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHC:

$7.29M

WST:

$22.90B

EPS

GHC:

$90.63

WST:

$7.47

Коэффициент P/E

GHC:

12.14

WST:

42.34

Коэффициент P/S

GHC:

0.96

WST:

7.14

Коэффициент P/B

GHC:

0.00

WST:

7.66

Общая выручка (12 мес.)

GHC:

$3.75B

WST:

$3.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHC:

$1.10B

WST:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

GHC:

$722.08M

WST:

$799.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Graham Holdings Company

West Pharmaceutical Services, Inc.

Доходность на риск

GHC vs. WST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHC
Ранг доходности на риск GHC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC: 5959
Ранг коэф-та Мартина

WST
Ранг доходности на риск WST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WST: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHC c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHCWSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

2.06

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

4.12

-2.14

GHC vs. WST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHC на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа WST равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHC и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHCWSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.23

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GHC и WST

Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и WST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GHCWSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-59.29%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-24.70%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-53.79%

+34.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-59.29%

+38.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.55%

-59.29%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-32.08%

+24.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.31%

-16.88%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

12.32%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GHC и WST

Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 5.64%, в то время как у West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GHCWSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

8.71%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

25.52%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

41.29%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

40.56%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

34.63%

-6.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHC и WST

Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности WST в 0.28%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHC
Graham Holdings Company
0.67%0.66%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%89.61%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.28%0.31%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHC и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
844.90M
(GHC) Общая выручка
(WST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


GHC and WST have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WST has higher volatility (8.71%) compared to GHC (5.64%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs WST's -59.29%.

WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHC и WST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор