Сравнение GHC с BRK-B
GHC (Graham Holdings Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GHC returned 9.26%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.26% против 12.93% соответственно.
GHC
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 9.26%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам GHC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 1.92% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -3.02% | 19.25% | -15.32% | 0.57% | 15.78% | 10.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between GHC and BRK-B is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.31 |
The correlation between GHC and BRK-B shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GHC:
$7.39M
BRK-B:
$1.03T
GHC:
$90.63
BRK-B:
$33.62
GHC:
12.31
BRK-B:
14.24
GHC:
0.14
BRK-B:
0.55
GHC:
0.98
BRK-B:
2.75
GHC:
0.00
BRK-B:
1.42
GHC:
$3.75B
BRK-B:
$375.39B
GHC:
$1.10B
BRK-B:
$94.36B
GHC:
$722.08M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GHC
BRK-B
Сравнение GHC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.27 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -0.57 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.18 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.67 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GHC и BRK-B
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -53.86% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -9.42% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -14.95% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -26.58% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | -29.57% | -32.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -11.33% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.31% | -11.07% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 4.46% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и BRK-B
Graham Holdings Company (GHC) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.72% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 10.70% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 14.32% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 17.11% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 19.43% | +8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и BRK-B
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHC Graham Holdings Company | 0.66% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GHC and BRK-B have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHC has higher volatility (5.79%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs BRK-B's -53.86%.
GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор