PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHC с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GHC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Holdings Company (GHC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHC показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.26% против 12.93% соответственно.


GHC

1 день
1.41%
1 месяц
-1.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.87%
1 год
17.48%
3 года*
26.88%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.26%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHC и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHC
Graham Holdings Company
1.92%26.98%26.32%16.56%-3.02%19.25%-15.32%0.57%15.78%10.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between GHC and BRK-B is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.31

The correlation between GHC and BRK-B shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHC:

$7.39M

BRK-B:

$1.03T

EPS

GHC:

$90.63

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

GHC:

12.31

BRK-B:

14.24

Коэффициент PEG

GHC:

0.14

BRK-B:

0.55

Коэффициент P/S

GHC:

0.98

BRK-B:

2.75

Коэффициент P/B

GHC:

0.00

BRK-B:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

GHC:

$3.75B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHC:

$1.10B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

GHC:

$722.08M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Graham Holdings Company

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

GHC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHC
Ранг доходности на риск GHC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC: 6363
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHCBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.27

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

-0.57

+2.91

GHC vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHC на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHCBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.18

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GHC и BRK-B

Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GHCBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-53.86%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-9.42%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-14.95%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-26.58%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.55%

-29.57%

-32.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-11.33%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.31%

-11.07%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

4.46%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GHC и BRK-B

Graham Holdings Company (GHC) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GHCBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.72%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

10.70%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

14.32%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

17.11%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

19.43%

+8.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHC и BRK-B

Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHC
Graham Holdings Company
0.66%0.66%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%89.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHC и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202220232024202520260
93.68B
(GHC) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


GHC and BRK-B have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHC has higher volatility (5.79%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs BRK-B's -53.86%.

GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHC и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор