PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHC с AGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GHC с AGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHC (Graham Holdings Company) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GHC returned 9.26%/yr vs 21.35%/yr for AGM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GHC и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Holdings Company (GHC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHC показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 9.26% против 21.35% соответственно.

GHC

1 день
1.41%
1 месяц
-1.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.87%
1 год
17.48%
3 года*
26.88%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.26%

AGM

1 день
4.25%
1 месяц
6.33%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.52%
1 год
0.16%
3 года*
13.04%
5 лет*
16.37%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHC и AGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHC
Graham Holdings Company		1.92%26.98%26.32%16.56%-3.02%19.25%-15.32%0.57%15.78%10.05%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.84%-7.96%6.08%74.61%-5.83%72.62%-6.60%43.16%-20.38%39.64%

Correlation

The correlation between GHC and AGM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.27

The correlation between GHC and AGM shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GHC:

$90.63

AGM:

$24.06

Коэффициент P/E

GHC:

12.31

AGM:

7.57

Коэффициент PEG

GHC:

0.14

AGM:

0.56

Коэффициент P/S

GHC:

0.98

AGM:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

GHC:

$3.75B

AGM:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHC:

$1.10B

AGM:

$295.93M

EBITDA (12 мес.)

GHC:

$722.08M

AGM:

$192.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graham Holdings Company

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с GHC:
GHC с APYXGHC с ACGLGHC с ADBEGHC с VOOGHC с WSTGHC с IAUGHC с BRK-B
Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с DDSAGM с MBINAGM с NXSTAGM с RAGM с TPL

Доходность на риск

GHC vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHC
Ранг доходности на риск GHC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHC c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHCAGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.01

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.22

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.01

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

0.01

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHC vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHC на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа AGM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHC и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHCAGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.01

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GHC и AGM

Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и AGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHCAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-94.63%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-31.94%

+12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-32.54%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-32.54%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.55%

-53.30%

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-11.62%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.31%

-27.87%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

16.83%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GHC и AGM

Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 5.79%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHCAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

10.18%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

25.01%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

32.24%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

29.92%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

34.52%

-6.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHC и AGM

Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AGM в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.35%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%
GHC
Graham Holdings Company		0.66%0.66%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%89.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHC и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
415.96M
(GHC) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GHC and AGM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGM has higher volatility (10.18%) compared to GHC (5.79%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs AGM's -94.63%.

GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHC и AGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор