PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHC с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHC с IAU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Holdings Company (GHC) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHC или IAU.

Корреляция

Корреляция между GHC и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GHC и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Holdings Company (GHC) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHC:

0.92

IAU:

2.41

Коэф-т Сортино

GHC:

1.64

IAU:

3.33

Коэф-т Омега

GHC:

1.19

IAU:

1.43

Коэф-т Кальмара

GHC:

2.09

IAU:

5.34

Коэф-т Мартина

GHC:

5.05

IAU:

14.29

Индекс Язвы

GHC:

6.01%

IAU:

3.04%

Дневная вол-ть

GHC:

30.77%

IAU:

17.47%

Макс. просадка

GHC:

-67.54%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

GHC:

-3.10%

IAU:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, GHC показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 26.78%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.07% против 10.36% соответственно.

GHC

С начала года

11.75%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

1.46%

1 год

27.56%

5 лет

24.51%

10 лет

6.07%

IAU

С начала года

26.78%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

23.81%

1 год

40.49%

5 лет

14.17%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHC и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHC
Ранг риск-скорректированной доходности GHC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHC c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHC на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHC и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHC и IAU

Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHC
Graham Holdings Company		0.73%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%1.77%1.18%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHC и IAU

Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GHC и IAU

Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 7.30%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...