Сравнение GHC с IAU
GHC (Graham Holdings Company) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, GHC returned 10.48%/yr vs 11.97%/yr for IAU. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности GHC и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.48% против 11.97% соответственно.
GHC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 10.48%
- Всё время*
- 7.03%
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.81M | $23.83M | $22.06M | |
| $403.63M | $379.99M | $476.75M |
Сравнение доходности по годам GHC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 10.93% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -3.02% | 19.25% | -15.32% | 0.57% | 15.78% | 10.05% |
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between GHC and IAU is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHC vs. IAU — Ранг доходности на риск
GHC
IAU
Сравнение GHC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.97 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 2.05 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHC и IAU
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -45.14% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -26.36% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -26.36% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -26.36% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | -26.36% | -36.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -21.38% | +19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -16.02% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 12.43% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и IAU
Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 6.17%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.11% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 19.91% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 28.14% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 18.52% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 16.12% | +12.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и IAU
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHC and IAU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.11%) compared to GHC (6.17%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs IAU's -45.14%.
GHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHC и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор