Сравнение GHC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Holdings Company (GHC) и iShares Gold Trust (IAU).
IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHC или IAU.
Доходность
Сравнение доходности GHC и IAU
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 30.87%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.94% против 8.26% соответственно.
GHC
34.13%
18.66%
24.30%
48.47%
9.25%
6.94%
IAU
30.87%
-0.41%
15.78%
35.60%
12.92%
8.26%
Основные характеристики
| GHC | IAU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 4.38 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 14.08 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 29.09% | 14.86% |
| Макс. просадка | -67.54% | -45.14% |
| Текущая просадка | -3.60% | -2.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GHC и IAU составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GHC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и IAU
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.74% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 1.77% | 1.18% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHC и IAU
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и IAU
Graham Holdings Company (GHC) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что GHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.