Сравнение GHC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Holdings Company (GHC) и iShares Gold Trust (IAU).
IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GHC и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | -3.28% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -3.02% | 19.25% | -15.32% | 0.57% | 15.78% | 10.05% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.13% против 14.27% соответственно.
GHC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 9.13%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHC vs. IAU — Ранг доходности на риск
GHC
IAU
Сравнение GHC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.90 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.33 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.72 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 9.95 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.90 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.26 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GHC и IAU составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и IAU
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.69% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHC и IAU
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -45.14% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -19.18% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -20.93% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | -21.82% | -40.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -11.71% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -15.98% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 5.23% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и IAU
Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 6.60%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 10.44% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 24.15% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 27.64% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 17.70% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 15.83% | +12.41% |